Uma imagem diz mais que muitas palavras.
O que justifica as diferenças entre conta demostração/conta simulada e conta real? A ausência de livro de ofertas (book) na conta simulada. Você emite a ordem a mercado e ela é executada na hora, você não entrou em uma fila de interessados, não ficou pra trás. Sem dúvidas, a qualidade dos computadores dedicados a negociar a conta demo é inferior aos servidores dedicados a negociar na conta real e é bom que seja assim. Spreads, slippages e outros eventos podem não ser perfeitamente emulados em uma conta simulada. E todos esses problemas considerando apenas indicadores comuns, coisas normais do cotidiano.
Se sua estratégia envolve filtro de “agressão”, então, tudo fica muito mais obscuro. A conta simulada nunca vai representar perfeitamente os níveis de agressão de uma conta real.
Então, somos contra a conta simulada? Claro que não. Temos servidores dedicados a rodar várias estratégias em conta simulada. Apenas é muito importante notar que “nem tudo que reluz é ouro”. E de fato, nada substitui o valor do resultado em conta real.
O que podemos fazer sobre isso?
Sempre inicie suas operações em conta real com lote mínimo permitido. Mesmo que tenha capital para operar muito mais que isso.
Um comentário em off: vejo muitos problemas em operar conta forex para apenas operar BRA50, qual a lógica disso? Enfim, tem apenas uma coisa que gostaria que se tornasse realidade dentro da B3, a possibilidade de operar 0,01 lotes. Isso seria o fim definitivo da conta simulada, porque eu poderia operar apenas 0,01 lotes por 6 meses e é praticamente impossível perder dinheiro (ou ganhar) operando lotes tão pequenos (pra se ter ideia, seria 40 centavos de ganho ou perda a cada 2 mil pontos). Mas hoje isso não é uma realidade e, acrescento, não dá pra validar a estratégia no BRA50 e operar na B3, os spreads e o comportamento geral da estratégia na forex são bem diferentes.
Outras coisas que podemos fazer é estimar o resultado de backtest/conta simulada projetando a conta real assumindo a existência de todos esses problemas. E sim, pode acontecer de ter gain na conta simulada onde era loss na conta real, mas o ponto central nem é discrepâncias muito significativas do trade a trade, que são bem comuns, mas se a tendência de ser uma estratégia vencedora se mantém no tempo. Por exemplo, veja esses 4 meses de comparativo de backtest (curva em laranja) com conta real (curva em verde):
O número de trades é diferente, os resultado por trade é diferente. Você nota que começou perfeito, depois a demo teve resultados melhores, incluindo ganhos onde na real foi perda (ali na terceira operação), em dado momento (a quinta operação) a conta real se saiu melhor e depois voltou a ficar pra trás (lá no final da curva). Inclusive, isso é importante, nem sempre o pior resultado vai ser na conta real, as vezes a conta simulada se sai bem pior que a conta real.
A regra é: Não entre em pânico. Analise a causa das diferenças e mantida as observações de funcionamento (de se estar fazendo os trades que deviam ter sido feitos) considere se a estratégia continuará ou não lucrativa, mas não tome o resultado de um dia como um resultado definitivo.
