Sem grandes introduções, vamos analisar os principais resultados de Janeiro de 2024. Sendo que por principais, interprete, principais carteiras, afinal, temos centenas de estratégias no simulado e não seria possível comentar de todas.
FindMoney Wallet
Nosso principal conjunto de estratégias rodando no Sparta teve o seguinte desempenho em Janeiro de 2024.
O resultado da FindMoney Wallet foi bom. Inclusive, existe um erro no fechamento do mês, o gráfico de lucro por mês indica lucro de 990 reais. Acho que essa incompatibilidade é porque o resultado de 31 de janeiro não foi incluído no gráfico de barras, que considera apenas 30 dias, e o resultado do dia 31 é colocado no mês de fevereiro. Tudo bem, esses detalhes não afetam análises se mantidos constantes em todas as análise, mas é estranho, né? Enfim, comparando mês a mês.
A despeito do conflito de dados no mês de Janeiro de 2024, vale apena notar que tivemos um ótimo mês seja qual metodologia utilizar, ao comparar com meses de 2023. Vamos olhar a contribuição de cada estratégia no desempenho na Figura 4.
Como não dá pra saber qual estratégia vai ser a melhor no próximo mês e o resultado da carteira como um todo foi excelente. Segue o jogo e não farei qualquer intervenção na estrutura da carteira atual.
Mas eu entendo o desconforto atual da estratégia 100316 e 100403, o caso do Fiat Argo 1.12 é o terceiro mês negativo em sequência. Não é o maior período de Drawdown que estratégia teve em conta simulada, mas é o DD mais profundo vivido por ela.
Entretanto comparado ao backtest, o DD atual é bem inferior aos já 1340 reais observado no passado. Tendo essa estratégia períodos de 239 dias de DD registrados.
Quanto a estratégia Assunção 2.1e, eu me sinto mais desconfortável, mas todos os argumentos utilizados nos comentários anteriores podem ser aplicados aqui. Estamos no maior DD da estratégia, maior que o período de backtest, mas bem longe da meta de DD utilizando Monte Carlo. E historicamente é uma estratégia com alguns meses negativos.
Assim, como tinha antecipado, segue a carteira com o mesmo perfil em sem modificações. Claro que não podemos esquecer do nosso disclaimer. Não estamos em momento algum fazendo recomendações específicas e inclusive, estamos apenas estudando juntos e, inclusive, me permito apontar algumas questões que alguns podem querer adotar. O ponto é, usando apenas os dados de backtest, sem qualquer dado de simulação que tenha visto nessa apresentação, a sugestão de modelo eficiente para máxima rentabilidade para a carteira excluí sugere uma participação diluída da posição de Assunção 2.1e. Ou seja, se você opera mais de 2 contratos, pode fazer sentido real manter Assunção 2.1e com 2 contratos enquanto aumenta a posição de outras estratégias. Por outro lado, tanto em modelos de máxima rentabilidade e de mínima volatilidade implicam em uma contribuição similar a igualitária para o Fiat Argo, ou seja, nele, o modelo inicial, não sugere nem maior, nem menor posição relativa.
E vamos para a carteira Comboio One
Comboio One
E foi um mês excepcional.
Me preocupo quando os resultados excedem muito as expectativas, porque as pessoas ficam mal acostumadas, esperando sempre mais e mais. Mas o que dizer? Olha o resultado, olha o custo da assinatura full e me diga que não valeu apena? Não dá. Resultados espetaculares. Mas… não foi um resultado ao acaso. Como pode olhar na Figura 8. Em conta simulada, mês a mês tivemos resultados positivos. E apenas em dezembro o resultado não foi o suficiente nem para pagar as taxas, muito menos a assinatura. Em todos os outros mês o cliente teve lucro. É claro que esse é nosso desejo, mas se tiver meses negativos isso também deve ser encarado com normalidade. Chamo atenção desse resultado ser excepcional e estar compatível com outros períodos passados de resultados excepcionais, como novembro e julho de 2023, quando também tivemos mais de 2000 reais de resultados.
E assim terminamos nossa análise mensal. Temos estratégias avulsas comercializadas na smarttbot? Temos. Mas mesmo elas não é muito interessante gastar energia aqui escrevendo por elas. Se tiver alguma estratégia que você deseje ver analisada aqui no mês que vêm, mas avise nos comentários.
Um pensamento em “Resultados de Janeiro de 2024”